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message from lwbroking - 01/08/2013
Black Swans in a White Box Habe gerade einen interessanten Artikel über schwarze Schwäne in einer weissen Box von Risiko Manager gelesen, der meine Aufmerksamkeit erregt hat! Bei „ Black Swans in a White Box “ geht es um die Vermeidung extremer Risiken, risikobasierte Investmentstrategien und neuen Quellen der Performance Messung! Zunehmende Marktpreisrisiken, verbunden mit teils dramatischen Verlusten an den internationalen Finanzmärkten, haben die Sinnhaftigkeit der herkömmlichen Risikomethodologie im Rahmen des Portfoliomanagements zunehmend in Frage gestellt. Im Mittelpunkt der teilweise kontrovers geführten Diskussionen steht zumeist auch der seit den 90er Jahren quasi zum Standard erhobene Value-at-Risk (VaR) Ansatz, der sich in den Krisen der Vergangenheit häufig als unzureichend oder gar fehlleitend erwiesen hat. Neuartige Ansätze zur Messung extremer Risiken und darauf aufbauende risikobasierte Methoden der Portfoliooptimierung verzeichneten bisher kaum nachhaltige Erfolge, doch der Durchbruch ist aktuell gelungen. Das Seminar adressiert die Schwierigkeiten bei der Vermeidung extremer Risiken. Zudem stehen neue und effiziente Wege der Portfoliooptimierung im Vordergrund, die sich durch Synergien modernster Fin...





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